Zwölf deutsche Teilnehmer bestehen den EU-weiten Banken-Stresstest

Die deutschen Teilnehmer, die nach dem EBA-Format veröffentlichen, erreichen im EU-weiten Banken-Stresstest 2011 die von der EBA geforderte sog. "Core Tier 1-Ratio" von mindestens 5,0 Prozent. Unter Stressbedingungen liegt die durchschnittliche "Core Tier 1-Ratio" der deutschen Teilnehmer zum 31.12.2012 bei 7,5 Prozent und damit deutlich oberhalb der festgelegten Mindestquote. Zum 31.12.2010 hatten die teilnehmenden deutschen Banken eine durchschnittliche Kapitalquote von 11,3 Prozent. Der Rückgang um 3,8 Prozentpunkte ist laut BaFin auf den Anstieg risikogewichteter Aktiva bei gleichzeitig kapitalmindernden Effekten, z.B. durch höhere Kreditrisikoparameter oder gestiegene Funding-Kosten, zurückzuführen.

Insgesamt zeigen die deutschen Teilnehmer im europäischen Stresstest nach Ansicht der BaFin trotz des im Vergleich zum Vorjahr schärferen Stress-Szenarios erneut ihre Widerstandsfähigkeit. Möglich machen dies Kapitalmaßnahmen und eine bessere Ausgangslage. Unter Stressbedingungen erhöhen sich die risikogewichteten Aktiva (RWA) vor allem des Verbriefungsbestands. Außerdem zeigen sich maßgebliche Ergebniseffekte durch einen erhöhten Wertberichtigungsbedarf auf Kreditforderungen und einen Rückgang des Handelsergebnisses. Die Belastungen aus erhöhten Risikoprämien auf Positionen mit Länderrisiken sind dagegen begrenzt.

Linkhinweis:

• Auf den Webseiten der BaFin finden Sie weitere ausführliche Informationen zum Banken-Stresstest hier.
• Für die institutsindividuellen Stresstestergebnisse klicken Sie bitte hier.